Валютный обзор, актуальная инфа по курсам валют

05.03.2012

Внешний фон сильнее эйфории от выборов
Валерий Дмитриев, эксперт БКС Экспресс

В первый торговый день после выборов российский валютный рынок не проявляет серьезной активности. Поддержку рублю оказывают ожидания, что теперь на наш рынок хлынут инвестиционные деньги нерезидентов, дождавшиеся подтверждения «стабильности» и определенности. С другой стороны, текущую рыночную ситуацию можно расценивать, как негативную. К 12 часам мск доллар укрепился против рубл@ на 4 коп (+0,14%) до 29,315 руб, евро похудел на 1,6 коп (-0,04%) до 38,646 руб на торговой сессии с расчетами «завтра».

Из негативных факторов для рубл@ можно выделить преимущественно негативную динамику европейских индексов и американских фьючерсов, снижение курса евро на рынке FOREX ниже $1,32 (после заявлений министра финансов Греции г-на Венизелоса о том, что долг Афин достиг 170% ВВП), негативное закрытие Америки и серьезная коррекция на рынке нефти в пятницу. Причем, снижению нефтяных фьючерсов в конце прошлой недели предшествовало обновление максимумов, которое прошло на фоне дивергенции основных индикаторов, что может стать серьезным техническим фактором для более глубокой коррекции рынка нефти, подкрепленное окончанием отопительного сезона в США и способным ввергнуть в краткосрочный оптимизм отечественных валютных игроков.

С технической точки зрения доллар продолжает среднесрочное нисходящее движение, однако в краткосрочном плане корректируется в сторону верхней границы нисходящего канала (29,65 руб). аналогичная ситуация наблюдалась в прошлом году, когда в марте доллар протестировал трендовую линию от максимума в декабре 2010 года. Не исключено, что целями коррекции могут стать уровни сопротивления 29,90 руб и 30,35 руб.

Евро продолжает нисходящее движение к уровню 38,35/50 руб.

06.03.2012

Доллар и рубль не изменяют логике
Валерий Дмитриев, эксперт БКС Экспресс

Торговая картина на российском валютном рынке во вторник, 6 марта, не претерпела особых изменений. В отличие от фондовых площадок, которые вчера пребывали в поствыборной эйфории, ситуация в валютной секции ММВБ следовала логике внешних рынков, а там настроения далеки от оптимистичных, динамика остается нисходящей, игроки постепенно перемещаются в сторону от рисков в пользу «защитного» доллара.

К 13 часам мск на торговой сессии с расчетами «завтра» доллар подорожал на 17 коп (+0,58%) до 29,5095 руб. При более-менее стабильной ситуации на рынке FOREX (пара EUR/USD держится вблизи уровня $1,32) европейская валюта также подтянулась за долларом, прибавив 11,5 коп (+0,30%) до 38,9275 руб.

Основные риски прежние – Китай с пониженными прогнозами роста ВВП в текущем году, Еврозона с проблемами Греции (до 8 марта частные инвесторы должны согласовать вопросы реструктуризации греческих долгов) и угрозой рецессии (что вчера подтвердили индексы деловой активности) и США, где надежды на дальнейшее продолжение политики «количественного смягчения» тают на глазах (кроме того, Президент ФРБ Далласа Р. Фишер предупредил, что «рынки должны приготовиться» к меньшей поддержке ФРС. Вообще, он «озадачен» тем, как Уолл Стрит «фетишизирует» «QE-3»).

В такой обстановке, сдобренной умеренно негативной динамикой цен на нефть и угрозой спроса на металлы, вполне логичным видится укрепление доллара, пусть и в краткосрочной перспективе. Тем более, что цели коррекции после налогового периода в конце февраля еще не достигнуты – ближайшая в районе 29,65 руб.

07.03.2012

Евро ведет борьбу за отметку 39, доллар отправился на 30,30
Валерий Дмитриев, эксперт БКС Экспресс

Рубль продолжает терять свои позиции на валютных торгах в среду. К 12:30 мск доллар на торговой сессии с расчетами «завтра» подорожал на 6 коп (+0,20%) до 29,695 руб, евро благодаря усилению позиций на рынке FOREX (+0,23% $1,3140) вырос почти на 14 коп (+0,38%) до 39,008 руб.

Валютные игроки продолжают пасовать перед рисками, которые могут сформироваться в период «длинных выходных» и предпочитают оставаться в более твердых валютах, несмотря на отскок, который наблюдается у всех рисковых активов – нефти, металлы, пара EUR/USD и др.

Слабые данные по ВВП Австралии за IV квартал (+0,4% м/м вместо ожидавшихся 0,8%) лишь подтверждают нарастание негативных тенденций в мировой экономике, прежде всего в Европе и странах АТР. Прогнозы по вопросу реструктуризации греческого долга для частных инвесторов носят противоречивый характер, хотя министр финансов ФРГ уверен, что порог в 66% согласившихся на обмен будет достигнут.

С технической точки зрения доллар и евро на российском валютном рынке отрабатывают недавний заход в зоны перепроданности с дивергенциями и продолжают коррекционный отскок. Во вторник доллар достиг ближайшей цели 29,65 руб, однако внешний фон позволяет продолжить это движение в сторону следующей цели в районе 30,30/35 руб. Дальнейшее повышение курса американской валюты на сегодня видится маловероятным из-за высоких цен на нефть (хотя они вполне могут скорректироваться в сторону $100 за барр WTI), «надуманности» греческой проблемы и налогового периода в конце месяца (и квартала).

Евро сохраняет актуальность цели в районе 38,50 и ниже, но пока корректируется в сторону 39,15/20 руб. Сегодня европейская валюта ведет борьбу за психологическую отметку 39 руб, которая также представляет техническое сопротивление (локальный минимум прошлого года).

12.03.2012

РОССИЙСКИЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК: Доллар не возвращается в нисходящий тренд, претендует на отскок до 30,35 руб
Валерий Дмитриев, эксперт БКС Экспресс

Доллар попытался вырасти против рубл@ на торговой сессии в понедельник. Однако закрепиться выше ключевого уровня сопротивления 29,65 ему пока не удалось. Пессимизм в отношении российской валюты на старте торгов был связан с динамикой международного рынка FOREX, где евро провалился ниже уровня $1,31, и снижением цен на нефть на фоне рекордного дефицита торгового баланса Китая. К 13 часам мск на торговой сессии с расчетами «завтра» доллар дорожает на 4,2 коп (+0,14%) до 29,56 руб, евро снизиля на 4,5 коп (-0,12%) до 38,775 руб.

Разрешение греческого вопроса и запуска процедуры расчета по CDS на греческие долги, наоборот, оказывают поддержку европейской валюте и рискованным активам, т.к. частично снимают риски в отношении португальских и испанских долгов. Последние факторы были отыграны западными площадками в конце прошлой недели, а новая начинается с коррекционной динамикой.

До налогового периода еще больше недели, поэтому доллар вполне может попытаться подняться выше сопротивления 29,65 руб в сторону следующей коррекционной цели в районе 30,35 руб. За такое движение продолжают голосовать большинство технических индикаторов на графиках с дневными срезами. Нисходящий тренд в паре доллар-рубль, сформировавшийся с начала года, истощен, однако в долгосрочном плане сценарий более умеренного снижения пары вполне имеет право на жизнь.

Поводом для возвращения доллара к нисходящей динамике может стать макростатистика из США и результаты заседания ФРС, рост экспортных пошлин на нефть с апреля текущего года, ослабление кредитной политики Китайского Нарбанка на фоне снижения темпов инфляции и промпроизводства и, наконец, период налоговых выплат в конце месяца-квартала.

14.03.2012

РОССИЙСКИЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК: Бернанке поддержал доллар, рубль сопротивляется (консолидация)
Валерий Дмитриев, эксперт БКС Экспресс

На валютной сессии ММВБ в среду доллар незначительно укрепился против рубл@ (к 12:30 мск на торговой сессии с расчетами «завтра» +3,5 коп (+0,12%) до 29,5175 (руб), курс евро снизился в соответствии с внешними тенденциями ) $1,3050 (-0,24%), против рубл@ -8 коп (-0,21%) до 38,49 руб). Росту доллара на валютных площадках способствовали вчерашние данные по потребительской активности в США, успешные результаты стресс-тестов американских банков и заявления Председателя ФРС об умеренном росте экономики и снижении безработицы. В комментариях после заседания Комитета ФРС Б. Бернанке ни словом не обмолвился о 3-ем этапе программы «количественного смягчения», из чего можно сделать вывод, что состояние американской экономики на сегодняшний день вполне удовлетворительное и не требует дополнительных мер стимулирования. Кроме того, спрос на доллары поддерживается проводящимися на этой неделе массовыми аукционами по размещению американских долговых обязательств, что вызывает некоторый непривычный диссонанс – аппетиты к рискам на азиатских и европейских площадках растут, но это не сопровождается снижением курса доллара. Укрепление американской валюты оказывает умеренное давление на рынки сырья, однако цены на нефть находятся на достаточно высоких уровнях и не угрожают российскому нефтегазовому сектору и курсу рубл@.

С технической точки зрения, во вторник доллар попытался подняться выше ключевого сопротивления 29,65 руб, но под конец сессии ушел в минус, как раз после публикации статистики из США и роста американских индексов на открытии. Сегодня доллар консолидируется на уровнях открытия предыдущей сессии. Евро продолжает движение в нисходящем тренде – давление на него оказывают ситуация на внешнем рынке FOREX и большой объем ликвидности в Еврозоне после 2-го этапа размещения ЕЦБ 3-х летних облигаций (LTRO-2). В целом, техническая картина для пары доллар-рубль в среду практически не изменилась – консолидация продолжается, сверху сопротивлением выступает уровень 29,65 руб, снизу оказывает поддержку пробитая трендовая линия, почти совпадающая с верхней границей нисходящего канала, в котором доллар находился с начала года.

Евро продолжает снижение в рамках нисходящего канала, ближайшей целью снижения остается тестирование уровня 38,35 руб, далее движение к 38 и 37,25/35 руб.

15.03.2012

РОССИЙСКИЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК: Заколеб@лись в краткосрочном боковике
Валерий Дмитриев, эксперт БКС Экспресс

В четверг маятник российского валютного рынка качнулся в обратную сторону – рубль незначительно снизился против доллара и евро. К 12:30 мск на торговой сессии с расчетами «завтра» доллар укрепился на 6 коп (+0,20%) до 29,5305 руб, евро – на 5 коп (+0,13%) до 38,532 руб. При более общем взгляде не трудно заметить, что, как и вчера, основная валютная пара российского рынка пребывает в консолидационном боковике – сверху консолидация ограничена сопротивлением 29,65 руб, снизу трендовой линией от максимумов начала года и бывшей верхней границе нисходящего канала, в котором пара торговалась с января (29,08 – 29,23 руб на сегодня). Формальным поводом для ослабления рубл@ выступила негативная динамика нефтяных фьючерсов, продавивших уровень $125 за барр BRENT на данных по росту запасов нефти в США, а также продолжающееся укрепление американской валюты на международном рынке FOREX на фоне масштабного размещения американских долговых бумаг на этой неделе.

Евро также пытается консолидироваться в рамках нисходящего канала и удержаться выше поддержки в районе 38,35/40 руб. таким настроениям способствуют и умеренно позитивные сигналы технических индикаторов на графиках пары евро-рубль с дневными срезами.

Более долгосрочные прогнозы, описанные в предыдущих выпусках, остаются актуальными. Однако пока надо пережить временное укрепление доллара и умеренное снижение евро против американской валюты, что может вылиться для рубл@ дальнейшим умеренным ослаблением против обеих основных валют.

16.03.2012

РОССИЙСКИЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК: Доллар проседает в сторону 29 после неудачных попыток отскока
Валерий Дмитриев, эксперт БКС Экспресс

В начале последней торговой сессии недели с расчетами «завтра» в валютной секции ММВБ рубль немного ослаб против доллара и евро, отдав должное ситуации на внешнем рынке FOREX и краткосрочной перепроданности. К 12:30 мск доллар подорожал на 1,7 коп (+0,06%) до 29,3725 руб, евро отжал у рубл@ 2 коп (+0,05%), подорожав до 38,40 руб. Перепроданность американской валюты возникла в четверг к концу торговой сессии на ММВБ, когда игроки стали активно продавать американскую валюту на фоне позитивной статистики по рынку труда в США и росте американских фондовых индексов. Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы намекают о возможной коррекции, вызванной фиксацией прибыли в конце недели, евро отступает от вчерашних максимумов, а индекс доллара в легком плюсе.

Зампред Банка России А. Улюкаев сегодня заявил, что февральские тенденции на российском валютном рынке сохраняются. В первой половине марта, как и в феврале, ЦБ только покупает валюту. По поводу дальнейших перспектив внутреннего валютного рынка г-н Улюкаев предположил, что при восстановлении стабильности после выборов, шансы на укрепление рубл@ во II полугодии немного повысились (хотя «есть шансы, как на ослабление, так и укрепление рубл@»).

С технической точки зрения, российский валютный рынок остается в краткосрочной консолидации. С начала месяца, после пробития верхней границы нисходящего канала, доллар предпринял ряд безуспешных попыток пройти выше сопротивления 29,65 руб. Однако после каждого неудачного штурма этого уровня американская валюта все глубже проседала в сторону бывшей верхней границы – диапазон поддержек – 29 – 29,20 руб.

19.03.2012

Рубль снова атакует твердые валюты
Валерий Дмитриев, эксперт БКС Экспресс

В понедельник рубль продолжил укрепление против доллара и евро на российском валютном рынке. С открытия (29,2475 руб) доллар провалился к ближайшему уровню поддержки 29,20 руб и к 12:30 мск торгуется по 29,2406 руб (-0,14%), потеряв 4,1 коп. Евро снизился на 13 коп (-0,34%) до 38,44 руб, что соответствует динамике валютного рынка FOREX, где евро снова проседает в паре с долларом.

С технической точки зрения, отскок пары евро-рубль в пятницу от поддержки в районе 38,35 руб (внутридневной минимум 38,3215 руб) привел к образованию разворотной формации «бычье поглощение», что может вылиться в более серьезную коррекцию европейской валюты против рубл@. Сегодня котировки не вышли за пределы торгового диапазона пятницы, что может также привести к формированию разворотной формации «харами». Плюс, эти комбинации японских свечей усиливаются разворотными сигналами классических индикаторов (истощение восходящей составляющей согласно сигналам DMI и дивергенции индикаторов MACD и RSI), что повышает вероятность разворота.

Аналогичные дивергенции присутствуют на графике пары доллар-рубль. Однако нисходящий тренд, согласно сигналам индикатора DMI, смог восстановить свою силу, что в ближайшее время может привести к обновлению годового минимума в районе 28,80 руб (нижняя граница 6-мес нисходящего канала на этой неделе проходит в диапазоне 28,77 – 28,80 руб). Более вероятным на эту неделю выглядит сценарий торговли доллара в диапазоне 28,80 – 29,65 руб.

Самый лучший мониториг обменных пунктов электронных валют http://www.bestchange.ru/ . Всегда можно найти обменный пункт с наименьшими комиссиями!!!!

20.03.2012

Рубль – очередная попытка продавить доллар ниже 29
Валерий Дмитриев, эксперт БКС Экспресс

Во вторник рубль попытался продолжить давление на американскую валюту, установив в первые часы торгов внутридневной минимум на уровне 29,141 руб/$. Поводом для такого движения послужила динамика рынка FOREX, где ночью евро поднялся выше отметки $1,32 после успешного размещения 20-летних бондов фонда EFSF. Однако открытие европейских фондовых площадок (-0,45-0,55%) показало, что сейчас не время для наращивания позиций в рискованных активах. В результате к 12:45 мск на торговой сессии с расчетами «завтра» доллар вернулся к уровням закрытия понедельника -29,2055 руб (+0,5 коп). Евро с начала сессии обозначил готовность к росту против российской валюты, несмотря на затухающую динамику против доллара – 38,60 руб (+4,5 коп – 0,12%).

По мнению главы МВФ К. Лагард по-прежнему существует угроза стабильности мировой экономики, главными причинами которой являются высокие цены на нефть, высокий уровень задолженности и риск ослабления роста на развивающихся рынках.
В первую очередь это касается Китая, который может не справиться с «мягкой посадкой» национальной экономики. Сегодня основной пессимизм на фондовых площадках возник после решения китайских властей повысить цены на топливо в среднем на 6,6%. Вызывает беспокойство и политическая ситуация в этой стране, связанная с отставкой секретаря Чунцинского горкома партии Бо Силая.

С технической точки зрения доллар продолжает скатываться вдоль тренда и верхней границы нисходящего канала от максимумов января. Такое движение поддерживается трендовым индикатором DMI, но может быть в любой момент сломлено под напором макроэкономических факторов и технических дивергенций индикаторов RSI и MACD. Сил рублю под конец торговой недели может добавить приближение налогового периода.

Европейская валюта нашла поддержку в районе 38,35 руб, после чего сформировала разворотные комбинации японских свечей «бычье поглощение» (в пятницу), а затем «харами» (в понедельник). Сегодня пара евро-рубль пытается реализовать эти разворотные сигналы, усиленные сигналами классических индикаторов. Ближайшими целями такого отскока может стать диапазон 38,80/90 руб, где проходит верхняя граница 2-3- месс нисходящего канала.

Это сообщение отредактировал БКС - 20.03.2012 - 13:48

21.03.2012

Рубль нацелился на новый максимум ниже 28,80
Валерий Дмитриев, эксперт БКС Экспресс

В среду на валютных торгах на ММВБ рубль снова пытается вернуть бивалютную корзину в нисходящее русло. Во многом этому поспособствовало смягчение ситуации на мировых площадках после того, как американские рынки отыграли большую часть потерь, понесенных на открытии сессии вторник. Евро на внешнем рынке FOREX ночью вернулся в рост и достиг ближайшего уровня сопротивления $1,3280, около которого сейчас и идет основное противоборство между «евробыками» и «медведями». Также росту курса российской валюты против доллара способствуют восстановление цен на сырье и приближение «налогового периода».

После выплаты первой части долгожданного транша Греции давление на Еврозону заметно ослабло, о чем свидетельствуют вчерашние размещения испанских облигаций и греческих векселей. Однако риски для мировой экономики, исходящие из Еврозоны остаются, об этом напомнили глава МВФ К. Лагард, а позже Председатель ФРС Б. Бернанке в своей лекции в Вашингтонском университете отметил, что Федрезерв внимательно следит за ситуацией в Европе и предпримет все меры, что удержать стабильность восстановления американской экономики.

Открытие торгов на сессии с расчетами «завтра» прошло с умеренным повышением курса евро и снижением доллара, что соответствовало динамике рынка FOREX. Расторговавшись, рубль стал дальше продавливать доллар, а евро вернул к уровням закрытия вторника после попытки последним достижения верхней границы нисходящего канала (38,80/85 руб). К 12:30 мск доллар потерял -6,5 коп (-0,22%), просев до уровня 29,1775 руб, евро +1,5 коп (+0,04%) - 38,725 руб. С технической точки зрения евро вполне может ещё раз попытаться атаковать верхнюю границу, от которой было бы логично развернуться в сторону недавней поддержки 38,30/40 руб. В случае удачного расклада, европейская валюта может пройти верхнюю границу и двинуться в сторону следующих целей – 39,10 и 39,60 (верхняя граница проекции канала наверх, рядом 55-дневное Скользящее среднее («оно!»)), о чем сигнализируют большинство классических индикаторов на графиках с дневными срезами. С фундаментальной точки зрения такой подскок должен сопровождаться усилением позиций доллара и серьезным ухудшением рыночной конъюнктуры, что до конца месяца маловероятно.

Американский доллар, похоже, возвращается в нисходящий тренд с целью обновить недавний минимум в районе 28,83/85 руб. Нижняя граница 6-мес умеренно нисходящего канала к концу месяца приходится на уровень 28,70/75 руб.

22.03.2012

Рубль готовится к налоговому периоду- 28 или 28,70?
Валерий Дмитриев, эксперт БКС Экспресс

На торговой сессии с расчетами «завтра» в валютной секции ММВБ доллар торгуется на уровнях закрытия среды (к 12 часам мск рост на 0,5 коп (+0,02%) – 29,275 руб). Европейская валюта к полудню прибавляет 7 коп (+0,18%) – 38,71 руб. В среду попытка рубл@ продавить американскую валюту к уровню 29 руб не увенчалась успехом. Ближе к открытию американских площадок рынки накрыла волна пессимизма, связанная со слабой статистикой по вторичному рынку жилья в США. После этого доллар перешел в контратаку и закрыл сессию среды умеренным повышением против рубл@.

В четверг рубль продолжает атаки на доллар, оглядываясь на восстановление евро на внешнем рынке FOREX, а также на ожиданиях периода налоговых выплат. Пока цены на нефть находятся на высоком уровне, что приводит к серьезным просадкам американской валюты в конце месяца. Тем не менее, риски на мировых рынках сохраняются. Помимо рецессии в Европе беспокойство вызывает Китай (по предварительным подсчетам банка HSBC производственная активность (PMI Manufacturing) в марте снизился до 48,1пункта и остается ниже водораздельной отметки в 50 пунктов уже 5-й месяц подряд). Подобные риски и удерживают доллар от сильных просадок.

С технической точки зрения доллар торгуется у нижней границы треугольника консолидации, в котором оказался с конца февраля. Хотя и с небольшим перевесом, технические индикаторы сигнализируют о возможном продолжении снижения. Ближайшая цель – проекция верхней стороны треугольника от годового минимума (к концу марта приходится на уровни чуть выше 28 руб). Промежуточный уровень поддержки – 28,70 руб, где проходит нижняя граница среднесрочного умеренно нисходящего канала.

23.03.2012

Доллар прикрывает позиции, готовится к налоговому периоду
Валерий Дмитриев, эксперт БКС Экспресс

Доллар немного уступил российскому рублю на последней торговой сессии недели. В четверг во второй половине дня американская валюта резко пошла в рост из-за слабых макроэкономических данных из Китая и Европы, а позитивная статистика по рынку труда в США и рост опережающих индикаторов лишь добавили спроса на доллары на международном рынке FOREX.

Открытие торговой сессии с расчетами «завтра» в пятницу прошло на уровнях закрытия предыдущей сессии, однако ближе к полудню позитивные коррекционные настроения на рынках стали преобладать, что привело к большему давлению на доллар. К 12:00 мск за американскую валюту давали 29,33 руб, что на 14 коп (-0,48%) ниже уровня четверга. Евро немного отскочил благодаря небольшому отскоку «аппетитов к рискам» – 38,825 руб (+1,5 коп +0,04%).

На следующей неделе можно ждать умеренного проседания бивалютной корзины. Основной причиной такой динамики будут являться налоговый период и остающийся высокий уровень цен на нефть. Диапазон колеб@ний для доллара – 29,15 - 29,65 руб, для евро – 38,35 – 39,10 руб.